![markettimer.webp](/wp-content/uploads/markettimer.webp)
Markettimer Invest, kl f i likvidation
Mål og investeringspolitik
Afdelingen investerer fortrinsvis i amerikanske aktier på basis af algoritmen, der udvælger aktier i de største og mest likvide børsnoterede selskaber i USA inden for S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene.
Foreningens forvalter, Fundmarket A/S, træffer på baggrund af algoritmen beslutning om investering af Afdelingens midler.
Strategien handles på kvartalsbasis og udvælger en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 virksomheder), der udviser det højeste "momentum". Det er en ren long-only handelsstrategi, hvor handel foregår ved eller tæt på åbningen af hvert kvartal. Strategien indebærer, at man hvert kvartal tager aktierne i hvert indeks og lister/rangerer dem efter 3 forskellige definitioner af kursmomentum. Derefter udvælges top 10-virsomheder (for S&P 500) og top 5-virksomheder (for Nasdaq 100) fra hver af disse lister og vægter dem baseret på antallet af gange, de vises på alle lister. Den endelige samlede liste kan bestå af en gruppe af aktier (ofte mellem 30-45 aktier), men har ofte dubletter og indeholder i gennemsnit 30-35 værdipapirer. Derefter købes den resulterende liste over værdipapirer med den foreslåede vægtning og holder i 3 måneder. Herefter gentages processen.
Afdelingen anvender alene afledte finansielle instrumenter til afdækning af valutakursrisici, hvilket er den eneste form for gearing, der kan opstå i Afdelingen.
Risk-off Algoritmen reducerer risikoen i Afdelingen ved dagligt at kontrollere en række makroøkonomiske dataelementer for at konstatere, om Afdelingen skal investere i risikoaktiver (dvs. de udvalgte S&P 500- og Nasdaq 100-aktier), eller om Afdelingen bør flytte til mere sikre aktiver i form af kontantbeholdning og/eller obligationsbaserede ETF’er for at fjerne mere risikofyldte aktiver i tilfælde af markedsnedgang.
Når Afdelingen afgiver et såkaldt risk off-signal, lukkes Afdelingens aktiepositioner som udgangspunkt. Algoritmen vil i denne situation angive, om Afdelingen på et givet tidspunkt skal forblive i kontanter og/eller obligationsbaserede ETF’er eller investere i S&P 500- og Nasdaq 100-aktier.
Afdelingen henvender sig udelukkende til semi- og professionelle investorer.
Minimuminvestering er 750.000kr.
Sammensætning sektorer
Område | % |
---|---|
Kontanter | 100,00 |
Fordelingen sker på baggrund af porteføljens beholdning – bemærk at beholdningerne er historiske.
Top 10 positioner
Navn | Isin | % |
---|---|---|
LIKVDKK | LIKVDKK | 100,00 |
- |
Stamdata
Profil | Aktivt styret |
---|---|
Type | Hedgeafdeling |
Område | Aktier Globale |
Fondskode | DK0062264180 |
Børsnoteret | Nej |
Startdato | 17-08-2022 |
Afdeling under | Kapitalforeningen PortfolioManager |
Hjemsted | Danmark |
Udbyttebetalende | Nej |
Licensgiver | Markettimer Invest ApS |
Investeringsforvaltningsselskab | Fundmarket A/S |
Investeringsforvaltningsselskab hjemsted | Danmark |
Depotbank | Danske Bank A/S |
Benchmark | Nej |
Stykstørrelse | 100 |
Beviser udstedt i | DKK |
Prismetode | Modificeret enkeltpris |
Typisk investeringshorisont | 5 år |
Produkttype | AIF |
ESG-kategori | Artikel 6 |
Omkostninger
Forventede samlede omkostninger i indeværende regnskabsår. De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
Løbende omkostninger | |
---|---|
Porteføljetransaktionsomkostninger | 0,26 % |
Andre løbende omkostninger | 2,24 % |
Engangsomkostninger | |
---|---|
Entry-omkostninger (emissionstillæg) | - |
Exit-omkostninger (indløsningsfradrag) | - |
Yderligere omkostninger | |
---|---|
Resultatgebyrer | 15,00 DKK |
Risikoindikator
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Lavere risiko
Typisk lavere afkast
Højere risiko
Typisk højere afkast
Risikoindikatoren angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter.
Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet. Risikoniveauet beregnes på baggrund af, at du holder produktet i hele anbefalingsperioden.Risikoindikatorskalaen går fra 1 – 7, hvor 1 er laveste risiko niveau.
Læs yderligere om produktet og risikoindikatoren her.